Слава разработчикам Лектория!
Слава! Слава!

Мартингалы

12-я лекция из курса: Случайные процессы
1 701 просмотр
21 мая 2015

Определение мартингалов. Критерий мартингальности для процессов с независимыми приращениями. Примеры мартингалов и субмартингалов. Теорема об остановке и следствия из нее. Задача о разорении игрока. Теорема об остановке для непрерывного времени. Оценка вероятности разорения в модели страхования Крамера - Лундберга.

Лекторы

кандидат физико-математических наук

Следующая лекция

Предыдущая лекция

МАТЕМАТИКА01:07:05
11-я лекция из курса:
Московский физико-технический институт
Московский физико-технический институт (Физтех) – ведущий вуз России по подготовке высококвалифицированных специалистов по передовым направлениям науки и техники. Входит в топ 5 крупных рейтингов отечественных университетов. Отличительной чертой образовательного процесса МФТИ является система поиска и подготовки кадров – знаменитая «система Физтеха».
Скачайте наше мобильное приложение
iTunes
Google Play